대구은행 ‘바젤III 금리리스크 시스템’ 구축

DGB대구은행이 ‘바젤Ⅲ 금리 리스크 시스템’ 구축작업을 최근 완료했다고 22일 밝혔다. 은행감독관련 국제표준을 제정하는 바젤위원회가 올해부터 새로 시행하는 ‘금리리스크 규제(IRRBB)’에 효과적으로 대응하기 위한 조치다. 금리리스크는 금리변동시 은행 자산과 부채가 변하면서 생기는 자본과 이익의 변동성을 의미한다.

바젤위원회는 기존 금리상승·하락충격 등 2개뿐인 금리충격 시나리오를 장·단기 금리변동을 고려, 6가지로 다양화했다. 또 자기자본 가치가 변하는 자본변동과 순이자 이익이 변하는 이익변동으로 명시하고, 구체적 금리리스크 산출방법을 제시하도록 했다. 금리 민감 자산과 부채의 현금흐름을 산출시, 대출 조기상환과 예금 중도해지 등을 반영하는 것도 포함됐다. 은행 금리리스크가 과도하다고 판단되는 ‘주의은행’ 선정기준도 자기자본 대비 20%에서 15%로 강화했다.

대구은행은 지난 17일 이 같은 바젤Ⅲ 금리리스크 시스템 구축을 완료했다. 은행 측은 선진적인 금리 리스크 관리체계를 확보, 대외 신인도를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 도만섭 리스크관리본부장은 “정확하고 신속하게 금리리스크를 측정, 시장 환경변화에 대한 위기 대응력도 높이겠다”고 말했다.

최수경기자 justone@yeongnam.com

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